量化大賽回顧與總結

標準共識 2020-09-24 00:02 3.29萬
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從 6 月 15 日到 9 月 15 日為期三個月的標準共識全球量化大賽正式落下帷幕。這三個月的數字貨幣市場可以用風云變幻來形容,BTC 從 $9,000 起步最高曾試探 2019 年 8 月的前期高點 $12,500。而 DeFi 熱潮的來臨更是把 ETH 從 $240 推漲至 $490,漲幅超 100%。但大幅的上漲迎來的是快速的回踩,BTC 曾多次跌破 $10,000 關口,而 ETH 更是接近 $300 下跌幅度近 40%。再如此大幅震蕩且操作難度極大的市場下,標準共識全球量化大賽的各參賽團隊仍取得了優異的成績,在良好的風險控制下,取得了客觀的收益。


標準共識全球量化大賽,參賽基金數量 39 只,其中 USDT 組參賽基金數量為 22 只,BTC 組參賽基金數量為 17 只。USDT 組初始參賽管理規模近 100 萬 USDT,BTC 組初始參賽管理規模近 220 個 BTC。以 6 月 15 日 BTC/USD 和 USDT/USD 的報價來看,標準共識全球量化大賽參賽基金初始管理規模超 300 萬美元。無論是從參賽基金數量還是從參賽基金管理規模來講,都處于市場前列,充分體現了各量化團隊對標準共識量化大賽的肯定和認可,以及對標準共識量化平臺數據展示的信任。根據標準共識量化平臺數據展示顯示,USDT 組參賽基金管理規模最大曾達到 130 萬 USDT,BTC 組參賽基金管理規模最大曾達到 250 個 BTC,整體管理規模超 400 萬美元。USDT 組整體盈利最大曾增長 30%,BTC 組整體盈利最大曾增長近 15%,若以美元本位作為計價,參賽基金整體規模增長超 30%。規模如此大的增長,主要是源于各參賽基金對盈利的不懈努力,獲得的可觀收益。

本屆標準共識全球量化大賽主要分為三個階段,6 月 15 日至 6 月 22 日為建倉期,建倉期的目的是給予基金團隊一個較為寬裕的建倉周期,讓基金團隊可以更好的調適策略和倉位配比。在建倉期的只公布了團隊的收益和規模的綜合得分,是防止因風險指標數據過于短暫而引發的大幅波動。當時分支表現方面由于缺乏風險指標分數,所以整體分數表現較低。在建倉期間各參賽基金在不斷的調適策略和倉位來適應比賽的節奏,所以收益率方面也未發力。接下來是 6 月 23 日至 9 月8 日的沖刺期,在沖刺期評分規則開始以風險和收益兩大維度、十項細分指標進行基金得分測算,目的是促使參賽團隊可以更好的平衡收益和風險,不要過分的關注收益。事實上,在建倉期之后各量化基金的收益情況不斷提高,而各量化基金都很好的控制住了風險,在市場大幅波動的情況下仍然很好的控制住了回撤,一定程度上避免市場突發事情對整體投資情況的影響。

在這個階段,出現了很多參賽基金亮眼的表現,比如 BTC 組的部分量化基金階段性漲幅一度超 100%;又或者在管理超 60 個 BTC 的情況下,最大收益曾超過 60%,在如此大的資產規模下仍具有如此高的收益是相當耀眼的。再比如 USDT 組曾超 10 只參賽隊伍階段性收益率超 10%。在大賽結束時收益率超 20% 的隊伍有 5 只,平均年化收益率超 100%,一年完成翻倍收益。最后是從 9 月9 日至 9 月 15 日為期一周的參賽基金的數據結算期,在這一周降低了 7 日收益率分值比重的同時調高了杠桿比例的分值比重,主要是為了避免賭博式交易行為的出現,導致分值失真。在進入數據結算期后,各參賽隊伍并未明顯改變交易策略,保持著正常的交易頻率,表明各參賽隊伍更多的是本著對資金負責的態度,而不是計較著比賽規則改變導致一時的分值變化,對自己表現出來的風險控制和收益情況有著足夠的信心,認可這些真實的數據表現已經足夠想市場和投資人展示自己的能力,充分說明標準共識全球量化大賽的參賽基金都擁有著認真負責的基金管理人,是投資人可以放心選擇的資產管理者。

但在這個為期三個月的比賽過程中,標準共識量化平臺在數據抓取和展示方面仍存在著各種各樣的問題。在此由衷的感謝各量化基金的幫助和支持,以及對問題的指正,還有在問題處理過程中的耐心等待。標準共識量化平臺通過接入基金或量化產品的真實 API 進行數據觀測,作為第三方監測機構,對數據的真實性和完整性進行監測。并且將觀測到的數據進行展示,便于投資者觀察整個基金或者量化產品的穩定性和收益情況,并且會充分的反應該產品的風險和收益情況,幫助投資者作為進一步的投資依據。同時標準共識量化平臺也是量化基金團隊的管理工具,便于進行各產品數據統計和對投資人的份額管理等。但目前標準共識量化平臺仍處于發展初期,曾經存在著 API 數據讀取不完全,子賬戶讀取不到;轉賬信息回饋滯后等問題。但隨著各量化團隊和交易所的支持,標準共識量化平臺在不斷完善,未來將為各位提供更好的使用體驗和更多的功能服務。

本次比賽 BTC 組和 USDT 組的冠//亞季軍獎項:

BTC 組冠軍為:APcoin 量化CTA;USDT 組冠軍為:Xeorp D

BTC 組亞軍為:無鋒量化基金1號;USDT 組亞軍為:冰寬2號

BTC 組季軍為:日不落資本-套利1號;USDT 組季軍為:量化個人錦標賽1


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本次比賽 BTC 組和 USDT 組的最佳收益獎:

BTC 組:SD_V7;無鋒量化基金1號;區塊鏈趣事;盈鏈資本;日不落資本-套利1號

USDT組:Xeorp D;雨后空山;量化個人錦標賽1;玉兔自營旗艦S;APS量化策略


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本次比賽 BTC 組和 USDT 組的最佳風控獎:

BTC 組:日不落資本-套利1號;BV量化中頻混合策略Alpha;盈鏈資本

USDT 組:冰寬2號;量化個人錦標賽1;arbitrager


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市場的發展離不開這個市場的參與者,量化團隊和投資人作為市場的重要組成,他們的良性發展將極大程度的促進市場的前進。而標準共識量化平臺作為一個針對于雙方的服務性平臺,將不斷自我完善和提高,為其提供更好的服務。風險提示:

警惕打著區塊鏈和新技術的旗號進行非法金融活動,標準共識堅決抵制利用區塊鏈進行非法集資、網絡傳銷、ICO及各種變種、傳播不良信息等各類違法行為。

封底

本文來源:奔跑財經 原文作者:標準共識 責任編輯:克格莫
聲明:本文由入駐奔跑財經的專欄作者撰寫,觀點僅代表作者本人,絕不代表奔跑財經贊同其觀點或證實其描述。

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